Quantitativer Forscher

Quantitativer Forscher Blue Diamond Asset Management ist ein Hedgefonds-Management-Unternehmen mit Sitz in Zug, Schweiz und einer Niederlassung in Singapur, das sich auf systematische relative Wertvolatilitätsstrategien konzentriert. Wir suchen einen hochqualifizierten Quantitativen Forscher. Schlüsselverantwortungen Durchführung von Forschung und Entwicklung systematischer Handelsstrategien in globalen Volatilitätsmärkten, mit Fokus auf Einzelaktien-Optionen Erstellen, Warten und Erweitern großer Finanzdaten-Pipelines zur Unterstützung von Forschung und Live-Handel Entwickeln, Warten und Verbessern von Optionspreis- und Volatilitätsmodellen, um Robustheit, Genauigkeit und Leistung in der Produktion sicherzustellen Sicherstellen hoher Datenqualitätsstandards über Forschungs- und Handelsworkflows hinweg Validieren und Bewertung der Eignung von Modellen unter verschiedenen Marktbedingungen Beitrag zur Portfolio-Optimierung, Kapitalzuweisung und Margeneffizienz Unterstützung der Expansion von Handelsstrategien in neue Märkte Qualifikationen & Fähigkeiten Fortgeschrittenes Studium (PhD oder MSc) in Statistischer Physik, Mathematik Bewährte Erfahrung in quantitativer Forschung innerhalb eines Top-Tier-Hedgefonds oder einer Markt-Making-Umgebung, mit Fokus auf Volatilitätsstrategien Starke Expertise in statistischem Modellieren Erfahrung in der Recherche und dem Einsatz von Alpha-Signalen und systematischen Strategien Solides Verständnis von Optionen, Volatilitätsflächen und Derivatemodellierung Starke Programmierfähigkeiten in R, mit Erfahrung in datenintensiven Workflows Erfahrung bei der Arbeit mit großen Finanzdatensätzen und gelisteten Optionsdaten Vertrautheit mit Finanzdaten-Plattformen (z. B. Bloomberg, Reuters) Nachgewiesene Fähigkeit, produktionsreife Forschungssysteme zu erstellen und Strategien zu skalieren Profizienz in Englisch und grundlegende Deutschkenntnisse jpid220ece5jm jit0728jm jiy26jm