Macro Commodities Options Strategist

Aperçu
Balyasny Asset Management (BAM) recherche un Options Strategist hautement sophistiqué, ayant fait ses preuves du côté acheteur (buy-side), pour rejoindre une équipe de gestion de portefeuille macro basée en Suisse.

Responsabilités
Exécution des transactions : Collaborer directement avec le Portfolio Manager pour traduire des vues macro, matières premières et actions à forte conviction en structures d'options et de dérivés hautement efficaces. Expérience dans l'exécution de paniers sectoriels et la détermination de structures de transactions optimales (par exemple, spreads, outrights) pour maximiser l'efficacité du capital et la convexité.
Optimisation des Grecs : Surveiller et gérer systématiquement les risques spécifiques aux options du portefeuille, avec un accent rigoureux sur le theta bleed/decay, la dynamique de la surface de volatilité et le timing des transactions.
Couverture contre les risques de perte et les risques de queue (Tail-Hedging) : Concevoir, mettre en œuvre et gérer des cadres robustes de couverture de queue et de protection contre la baisse. Garantir que le portefeuille est structurellement isolé contre le risque de queue, les ruptures de corrélation et les chocs de marché extrêmes.
Construction de portefeuille : Identifier et surveiller proactivement les « angles morts » au sein du carnet, y compris les expositions aux facteurs cachés, les ruptures de corrélation en période de stress et les écarts de liquidité à travers divers régimes de marché.
Gestion des drawdowns : Formuler et gérer des processus d'atténuation des drawdowns, en veillant à ce que la directionnalité nette du carnet soit ajustée dynamiquement et protégée pendant les périodes de volatilité accrue ou de baisses de performance.
Génération d'idées de transactions de marché multi-actifs : Aider à générer des idées de transactions de haute qualité et de haute conviction à travers les secteurs et les classes d'actifs ; Actions, Matières premières et FX pour identifier les opportunités de valeur relative et directionnelles.

Exigences
Expertise en options et volatilité : Une compréhension exceptionnelle de l'évaluation des options, de la dynamique de la volatilité et des structures de dérivés. Bien qu'une expérience des options multi-actifs soit fortement préférée (spécifiquement couvrant les Actions, les Matières premières et les Métaux précieux), nous sommes ouverts aux spécialistes de n'importe quelle classe d'actifs démontrant une expertise de classe mondiale en dérivés.
Expérience confirmée du Buy-Side : Le candidat idéal doit posséder une expérience significative et éprouvée au sein d'un hedge fund ou d'une société de trading pour compte propre. Vous devez avoir traversé plusieurs cycles de marché, navigué à travers des drawdowns sévères et géré structurellement le risque dans des environnements réels de stress élevé.
Construction de portefeuille et analyse des risques : Fortes capacités quantitatives avec la capacité de modéliser des portefeuilles multi-actifs complexes, d'identifier les écarts de liquidité et de tester la résistance des actifs pendant les périodes de rupture de corrélation.
Collaboration avec le PM : Excellentes compétences en communication et interpersonnelles. Vous devez être capable de remettre en question des hypothèses, de présenter des compromis de risque complexes au Portfolio Manager et de travailler main dans la main pour optimiser le profil risque-rendement du carnet.
Éducation : Un diplôme en finance, mathématiques, économie, comptabilité ou une discipline connexe ; ou un diplôme de niveau supérieur est un plus.
Lieu : Idéalement basé à, ou prêt à se relocaliser à Zug ou Genève, Suisse.

Ce que nous offrons
Rémunération compétitive, incluant des bonus basés sur la performance.
Package d'avantages sociaux complet.
Des voies pour la croissance professionnelle et le développement de carrière.
Un environnement de travail dynamique et stimulant où l'innovation et la créativité sont encouragées.
L'opportunité de participer à la construction d'une grande entreprise où vos efforts sont reconnus et valorisés.