Ricercatore Quantitativo

Responsabilità Chiave •Condurre ricerche e sviluppare strategie di trading sistematiche nei mercati della volatilità globale, con un focus su opzioni su singole azioni •Creare, mantenere e estendere grandi pipeline di dati finanziari per supportare la ricerca e il trading live •Sviluppare, mantenere e migliorare modelli di prezzo delle opzioni e di volatilità, garantendo robustezza, precisione e prestazioni in produzione •Garantire alti standard di qualità dei dati in tutta la ricerca e i flussi di lavoro di trading •Validare e valutare la idoneità dei modelli in diverse condizioni di mercato •Contribuire all'ottimizzazione del portafoglio, all'allocazione del capitale e all'efficienza della margine •Supportare l'espansione delle strategie di trading in nuovi mercati Qualifiche e Competenze •Titolo di studio avanzato (PhD o MSc) in Fisica Statistica, Matematica •Esperienza comprovata nella ricerca quantitativa all'interno di un hedge fund di prima fascia o in un ambiente di market-making, con un focus su strategie di volatilità •Solida esperienza nella modellazione statistica •Esperienza nella ricerca e nel deploy di segnali alpha e strategie sistematiche •Conoscenza approfondita delle opzioni, delle superfici di volatilità e della modellazione dei derivati •Solide competenze di programmazione in Python/R, con esperienza in flussi di lavoro intensivi di dati •Esperienza nel lavoro con grandi dataset finanziari e dati di opzioni quotate •Conoscenza delle piattaforme di dati finanziari (ad es. Bloomberg, Reuters) •Abitudine dimostrata nel costruire sistemi di ricerca di produzione e nel scalare le strategie •Proficienza in inglese e tedesco di base