Macro Commodities Options Strategist

Vue d'ensemble
Balyasny Asset Management (BAM) recherche un Options Strategist hautement sophistiqué, ayant fait ses preuves du côté buy-side, pour rejoindre une équipe de gestion de portefeuille macro basée en Suisse.

Responsabilités
Exécution des transactions : Collaborer directement avec le Portfolio Manager pour traduire des convictions macro, sur les matières premières (commodities) et sur les actions en structures d'options et de dérivés hautement efficaces. Expérience dans l'exécution de paniers sectoriels et la détermination de structures de transaction optimales (par ex. spreads, outrights) afin de maximiser l'efficacité du capital et la convexité.
Optimisation des Grecs : Surveiller et gérer systématiquement les risques spécifiques aux options du portefeuille, avec un accent rigoureux sur le theta bleed/decay, la dynamique de la surface de volatilité et le timing des transactions.
Couverture contre les risques de baisse et de queue (Downside & Tail-Hedging) : Concevoir, mettre en œuvre et gérer des cadres robustes de couverture de queue (tail-hedging) et de protection contre la baisse. Garantir que le portefeuille est structurellement isolé contre le risque de queue, les ruptures de corrélation et les chocs de marché extrêmes.
Construction de portefeuille : Identifier et surveiller proactivement les "angles morts" au sein du book, y compris les expositions aux facteurs cachés, les ruptures de corrélation en période de stress et les écarts de liquidité à travers divers régimes de marché.
Gestion des drawdowns : Formuler et gérer des processus d'atténuation des drawdowns, en veillant à ce que la directionnalité nette du book soit ajustée de manière dynamique et protégée pendant les périodes de volatilité accrue ou de drawdowns de performance.
Génération d'idées de transactions sur les marchés cross-asset : Aider à générer des idées de transactions de haute qualité et de haute conviction à travers les secteurs et les classes d'actifs ; Equities, Commodities, et FX pour identifier les opportunités de valeur relative et directionnelles.

Exigences
Expertise en options et volatilité : Une compréhension exceptionnelle de l'évaluation des options, de la dynamique de la volatilité et des structures de dérivés. Bien qu'une expérience en options cross-asset soit fortement privilégiée (spécifiquement couvrant Equities, Commodities, et Precious Metals), nous sommes ouverts aux spécialistes de n'importe quelle classe d'actifs démontrant une expertise de classe mondiale en dérivés.
Expérience confirmée du Buy-Side : Le candidat idéal doit posséder une expérience significative et éprouvée en hedge fund ou en firme de trading propriétaire. Vous devez avoir vécu plusieurs cycles de marché, navigué à travers des drawdowns sévères et géré structurellement le risque dans des environnements réels et de stress élevé.
Construction de portefeuille et analyse des risques : Fortes capacités quantitatives avec la capacité de modéliser des portefeuilles multi-actifs complexes, d'identifier les écarts de liquidité et de soumettre les actifs à des stress-tests pendant les périodes de rupture de corrélation.
Collaboration avec le PM : Excellentes compétences en communication et qualités interpersonnelles. Vous devez être capable de remettre en question des hypothèses, de présenter des arbitrages de risques complexes au Portfolio Manager et de travailler main dans la main pour optimiser le profil risque-rendement du book.
Éducation : Un diplôme en Finance, Mathématiques, Économie, Comptabilité ou une discipline connexe ; ou un diplôme avancé est un plus.
Lieu : Idéalement basé à, ou prêt à se relocaliser à Zug ou Genève, Suisse.

Ce que nous offrons
Une rémunération compétitive, incluant des bonus basés sur la performance.
Un ensemble complet d'avantages sociaux.
Des parcours de croissance professionnelle et de développement de carrière.
Un environnement de travail dynamique et stimulant où l'innovation et la créativité sont encouragées.
L'opportunité de participer à la construction d'une grande entreprise où vos efforts sont reconnus et valorisés.