Macro Commodities Options Strategist

Überblick
Balyasny Asset Management (BAM) sucht einen hochqualifizierten, auf der Buy-Side bewährten Optionsstrategen, um ein Makro-Portfolio-Management-Team mit Sitz in der Schweiz zu verstärken.

Verantwortlichkeiten
Handelsausführung: Direkte Zusammenarbeit mit dem Portfolio Manager, um Überzeugungen in den Bereichen Makro, Rohstoffe und Aktien in hocheffiziente Options- und Derivaturstrukturen zu übersetzen. Erfahrung in der Ausführung von Sektor-Baskets und der Bestimmung optimaler Handelsstrukturen (z. B. Spreads, Outrights), um die Kapitaleffizienz und Konvexität zu maximieren.
Greeks-Optimierung: Systematische Überwachung und Verwaltung der optionsspezifischen Risiken des Portfolios, mit einem strengen Fokus auf Theta-Bleed/Decay, Volatilitätsflächen-Dynamik und Handels-Timing.
Abwärts- & Tail-Hedging: Entwurf, Implementierung und Durchführung robuster Tail-Hedging- und Abwärtsschutz-Frameworks. Sicherstellung, dass das Portfolio strukturell gegen Tail-Risiken, Korrelationsbrüche und extreme Marktschocks abgesichert ist.
Portfolio-Konstruktion: Proaktive Identifizierung und Überwachung von „blinden Flecken“ innerhalb des Buches, einschließlich versteckter Faktor-Exposures, Korrelationsbrüchen unter Stress und Liquiditätslücken über verschiedene Marktregime hinweg.
Drawdown-Management: Formulierung und Verwaltung von Prozessen zur Drawdown-Mitigierung, um sicherzustellen, dass die Netto-Direktionalität des Buches während Perioden erhöhter Volatilität oder Performance-Drawdowns dynamisch angepasst und geschützt wird.
Generierung von Cross-Asset Markt-Handelsideen: Unterstützung bei der Generierung hochwertiger, überzeugender Handelsideen über Sektoren und Assetklassen hinweg (Aktien, Rohstoffe und FX), um Relative-Value- und Richtungsgelegenheiten zu identifizieren.

Anforderungen
Optionen- & Volatilitäts-Expertise: Ein außergewöhnliches Verständnis von Optionspreisgestaltung, Volatilitätsdynamik und Derivaturstrukturen. Während Erfahrung mit Cross-Asset-Optionen sehr erwünscht ist (insbesondere in den Bereichen Aktien, Rohstoffe und Edelmetalle), sind wir offen für Spezialisten aus jeder Assetklasse, die eine erstklassige Derivate-Expertise vorweisen.
Erfahrene Buy-Side-Erfahrung: Der ideale Kandidat muss über bedeutende, praxiserprobte Erfahrung bei Hedgefonds oder Proprietary Trading Firmen verfügen. Sie müssen mehrere Marktzyklen durchlebt, schwere Drawdowns navigiert und Risiken in realen Hochstress-Umgebungen strukturell verwaltet haben.
Portfolio-Konstruktion & Risikoanalyse: Starke quantitative Fähigkeiten mit der Fähigkeit, komplexe Multi-Asset-Portfolios zu modellieren, Liquiditätslücken zu identifizieren und Vermögenswerte während Korrelationsbruch-Perioden zu Stresstests zu unterziehen.
PM-Zusammenarbeit: Herausragende Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten. Sie müssen in der Lage sein, Annahmen zu hinterfragen, dem Portfolio Manager komplexe Risikoabwägungen zu präsentieren und Hand in Hand zu arbeiten, um das Risiko-Rendite-Profil des Buches zu optimieren.
Ausbildung: Ein Abschluss in Finanzen, Mathematik, Wirtschaftswissenschaften, Rechnungswesen oder einer verwandten Disziplin; ein fortgeschrittener Abschluss ist ein Plus.
Standort: Idealerweise ansässig in oder bereit, nach Zug oder Geneva, Schweiz, umzuziehen.

Was wir bieten
Wettbewerbsfähige Vergütung, einschließlich leistungsbasierter Boni.
Umfassendes Benefit-Paket.
Wege für berufliches Wachstum und Karriereentwicklung.
Ein dynamisches und unterstützendes Arbeitsumfeld, in dem Innovation und Kreativität gefördert werden.
Die Möglichkeit, Teil des Aufbaus eines großartigen Unternehmens zu sein, in dem Ihre Bemühungen anerkannt und geschätzt werden.